Сравнение DRAI с QVOY
DRAI (Draco Evolution AI ETF) and QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, DRAI returned 28.16% vs 29.51% for QVOY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAI charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for QVOY.
Доходность
Сравнение доходности DRAI и QVOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAI показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у QVOY с доходностью 14.34%.
DRAI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVOY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAI и QVOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 11.92% | 33.68% | -6.79% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 14.34% | 16.45% | -1.27% |
Correlation
The correlation between DRAI and QVOY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between DRAI and QVOY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAI vs. QVOY — Ранг доходности на риск
DRAI
QVOY
Сравнение DRAI c QVOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAI | QVOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.16 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 9.28 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAI и QVOY
Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки QVOY в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и QVOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAI | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -17.05% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -9.39% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -3.38% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.73% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.19% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAI и QVOY
Текущая волатильность для Draco Evolution AI ETF (DRAI) составляет 7.37%, в то время как у Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что DRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAI | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 8.02% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 14.53% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 17.51% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.34% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.34% | +1.92% |
Сравнение комиссий DRAI и QVOY
DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QVOY в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAI и QVOY
Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности QVOY в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.37% | 1.48% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.14% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
DRAI and QVOY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVOY has higher volatility (8.02%) compared to DRAI (7.37%). In terms of maximum drawdown, DRAI dropped -13.69% vs QVOY's -17.05%.
On 1-year performance, QVOY leads with 29.51% vs 28.16% for DRAI. On fees, QVOY is cheaper at 1.30% per year. On volatility, DRAI has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QVOY has performed better with a 29.51% return vs 28.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVOY is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
QVOY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 1.37% for DRAI.
They also come from different issuers: Draco Evolution and Q3. Their fees differ too: 1.50% for DRAI and 1.30% for QVOY.
DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRAI и QVOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор