Сравнение DRAI с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
DRAI и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DRAI и MFUL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.24%.
DRAI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAI и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | -3.21% | 33.68% | -7.70% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.24% | 4.51% | 2.14% |
Корреляция
Корреляция между DRAI и MFUL составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий DRAI и MFUL
DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAI vs. MFUL — Ранг доходности на риск
DRAI
MFUL
Сравнение DRAI c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRAI | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.72 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 0.98 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 0.94 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 3.28 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAI | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.72 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.18 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок DRAI и MFUL
Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRAI | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -16.41% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -3.36% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -3.85% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -9.79% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.08% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAI и MFUL
Draco Evolution AI ETF (DRAI) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что DRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRAI | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 1.75% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 3.10% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 4.74% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 4.22% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 4.22% | +12.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAI и MFUL
Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности MFUL в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.59% | 1.48% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |