PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRAI с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRAI и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.24%.


DRAI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.09%
1 год
35.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MFUL

1 день
0.15%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.37%
1 год
6.26%
3 года*
3.84%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и MFUL


2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF
-3.21%33.68%-7.70%
MFUL
Mindful Conservative ETF
-0.24%4.51%2.14%

Корреляция

Корреляция между DRAI и MFUL составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.


Сравнение комиссий DRAI и MFUL

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Draco Evolution AI ETF

Mindful Conservative ETF

Доходность на риск

DRAI vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRAIMFULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.72

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

0.98

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

0.94

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

3.28

+8.39

DRAI vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа MFUL равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRAIMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.72

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.18

+0.84

Просадки

Сравнение просадок DRAI и MFUL

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и MFUL.


Загрузка...

Показатели просадок


DRAIMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-16.41%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-3.36%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-3.85%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-9.79%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.08%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и MFUL

Draco Evolution AI ETF (DRAI) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что DRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRAIMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

1.75%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

3.10%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

4.74%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

4.22%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

4.22%

+12.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и MFUL

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности MFUL в 3.12%


TTM2025202420232022
DRAI
Draco Evolution AI ETF
1.59%1.48%2.18%0.00%0.00%
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%