Сравнение DRAI с INCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Franklin Income Focus ETF (INCM).
DRAI и INCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DRAI и INCM
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 4.07%.
DRAI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAI и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | -3.21% | 33.68% | -7.70% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 4.07% | 13.07% | 2.38% |
Корреляция
Корреляция между DRAI и INCM составляет 0.53 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий DRAI и INCM
DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAI vs. INCM — Ранг доходности на риск
DRAI
INCM
Сравнение DRAI c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRAI | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.71 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.40 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.03 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 10.52 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAI | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.71 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.46 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок DRAI и INCM
Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и INCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRAI | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -7.84% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -3.19% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -1.80% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -1.13% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.32% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAI и INCM
Draco Evolution AI ETF (DRAI) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что DRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRAI | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 2.01% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 3.81% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 8.11% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 7.32% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 7.32% | +9.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAI и INCM
Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности INCM в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.59% | 1.48% | 2.18% | 0.00% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.05% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |