Сравнение DRAI с EAOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).
DRAI и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DRAI и EAOM
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью -0.53%.
DRAI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAI и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | -3.21% | 33.68% | -7.70% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.53% | 12.90% | 1.65% |
Корреляция
Корреляция между DRAI и EAOM составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий DRAI и EAOM
DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAI vs. EAOM — Ранг доходности на риск
DRAI
EAOM
Сравнение DRAI c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRAI | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.34 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.95 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 1.94 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 8.04 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAI | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.34 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.65 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DRAI и EAOM
Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и EAOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRAI | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -20.73% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -5.17% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -3.24% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -5.09% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.37% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAI и EAOM
Текущая волатильность для Draco Evolution AI ETF (DRAI) составляет 2.42%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что DRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRAI | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.24% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 4.81% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 8.03% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 8.01% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 7.91% | +8.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAI и EAOM
Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EAOM в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.59% | 1.48% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.94% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |