Сравнение DRAI с CTAP
DRAI (Draco Evolution AI ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DRAI charges 1.50%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности DRAI и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAI показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
DRAI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- 41.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAI и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 18.51% | -1.50% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between DRAI and CTAP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение распределения секторов DRAI и CTAP
Секторы
DRAI
CTAP
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
DRAI
CTAP
-
Коммуникационные услуги
DRAI
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
DRAI
CTAP
-
Финансовые услуги
DRAI
CTAP
Здравоохранение
DRAI
CTAP
-
Промышленность
DRAI
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
DRAI
CTAP
-
Энергетика
DRAI
CTAP
-
Коммунальные услуги
DRAI
CTAP
-
Сырьевые материалы
DRAI
CTAP
-
Недвижимость
DRAI
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAI vs. CTAP — Ранг доходности на риск
DRAI
CTAP
Сравнение DRAI c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRAI | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAI | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 2.50 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок DRAI и CTAP
Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAI | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -9.02% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -4.47% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -2.18% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAI и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAI | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 23.94% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 23.94% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 23.94% | -7.19% |
Сравнение комиссий DRAI и CTAP
DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAI и CTAP
Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.30% | 1.48% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
DRAI and CTAP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
DRAI has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Draco Evolution and Simplify. Their fees differ too: 1.50% for DRAI and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для DRAI и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор