Сравнение DRAI с CTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).
DRAI и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DRAI и CTAP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 8.47%.
DRAI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAI и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | -3.21% | -1.50% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.47% | 2.44% |
Корреляция
Корреляция между DRAI и CTAP составляет 0.50 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий DRAI и CTAP
DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAI vs. CTAP — Ранг доходности на риск
DRAI
CTAP
Сравнение DRAI c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRAI | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAI | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.74 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок DRAI и CTAP
Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и CTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRAI | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -9.02% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -2.85% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -2.23% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAI и CTAP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRAI | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 23.50% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 23.50% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 23.50% | -6.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAI и CTAP
Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности CTAP в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.59% | 1.48% | 2.18% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.73% | 0.00% | 0.00% |