Сравнение DRAI с CTAP
DRAI (Draco Evolution AI ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DRAI charges 1.50%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности DRAI и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAI показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 5.23%.
DRAI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 31.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAI и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 11.60% | -1.53% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
Correlation
The correlation between DRAI and CTAP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAI vs. CTAP — Ранг доходности на риск
DRAI
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRAI c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAI | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAI и CTAP
Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки CTAP в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAI | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -17.57% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -17.57% | +11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.10% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAI и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAI | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 24.63% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 24.63% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 24.63% | -7.34% |
Сравнение комиссий DRAI и CTAP
DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAI и CTAP
Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности CTAP в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.38% | 1.48% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
DRAI and CTAP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
DRAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.75% for CTAP.
They also come from different issuers: Draco Evolution and Simplify. Their fees differ too: 1.50% for DRAI and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для DRAI и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор