PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQIRX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DQIRX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

DQIRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DQIRX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DQIRX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		0.36%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, DQIRX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

DQIRX

1 день
2.38%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.36%
6 месяцев
3.12%
1 год
23.47%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.03%
10 лет*
13.15%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Equity Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с AWSHXDQIRX с HGIYXDQIRX с PEYAXDQIRX с VOODQIRX с VIVIXDQIRX с ABALXDQIRX с GSFTX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий DQIRX и TOWFX

DQIRX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund

Доходность на риск

DQIRX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQIRX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DQIRXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.86

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.57

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.44

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

12.63

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DQIRX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQIRX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQIRX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DQIRXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.01

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.02

+0.53

Корреляция

Корреляция между DQIRX и TOWFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQIRX и TOWFX

Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		3.02%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DQIRX и TOWFX

Максимальная просадка DQIRX за все время составила -50.77%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DQIRXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.77%

-96.18%

+45.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-9.39%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-96.18%

+75.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-94.87%

+90.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-21.08%

+14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.81%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DQIRX и TOWFX

BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DQIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DQIRXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.22%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

6.79%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

12.04%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

1,084.26%

-1,068.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

971.22%

-953.83%