Сравнение DPZ с TCEHY
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, DPZ returned 10.76%/yr vs 11.22%/yr for TCEHY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DPZ показывает доходность -24.40%, а TCEHY немного ниже – -25.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DPZ имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции TCEHY немного впереди с 11.22%.
DPZ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -5.43%
- 10 лет*
- 10.76%
TCEHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -26.31%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам DPZ и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -24.40% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -25.13% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
Correlation
The correlation between DPZ and TCEHY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between DPZ and TCEHY shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.60B
TCEHY:
$519.65B
DPZ:
$17.33
TCEHY:
$25.30
DPZ:
18.09
TCEHY:
2.24
DPZ:
2.58
TCEHY:
0.28
DPZ:
2.15
TCEHY:
0.69
DPZ:
$4.98B
TCEHY:
$763.32B
DPZ:
$1.99B
TCEHY:
$422.60B
DPZ:
$982.15M
TCEHY:
$324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
DPZ
TCEHY
Сравнение DPZ c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPZ | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.36 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -0.78 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPZ | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.24 | -0.43 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DPZ и TCEHY
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -73.17% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -36.75% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -36.75% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -66.18% | +18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -73.17% | +25.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.00% | -35.45% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -19.67% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 16.95% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и TCEHY
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.53%, в то время как у Tencent Holdings Limited (TCEHY) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 12.85% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 24.49% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 30.80% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 43.23% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 38.84% | -8.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и TCEHY
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности TCEHY в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.30% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.19% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и TCEHY
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and TCEHY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (12.85%) compared to DPZ (6.53%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs TCEHY's -73.17%.
TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор