Сравнение DPZ с TCEHY
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, DPZ returned 9.52%/yr vs 11.29%/yr for TCEHY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у TCEHY с доходностью -19.01%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям TCEHY по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.29% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- -16.89%
- С начала года
- -20.19%
- 1 год
- -28.04%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 19.78%
TCEHY
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 9.23%
- 6 месяцев
- -21.13%
- С начала года
- -19.01%
- 1 год
- -6.11%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 11.29%
- Всё время*
- 24.53%
Сравнение доходности по годам DPZ и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -20.19% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -19.01% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
Correlation
The correlation between DPZ and TCEHY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.94B
TCEHY:
$552.22B
DPZ:
$17.61
TCEHY:
CN¥25.31
DPZ:
18.68
TCEHY:
16.38
DPZ:
2.67
TCEHY:
2.04
DPZ:
2.22
TCEHY:
5.01
DPZ:
$5.03B
TCEHY:
CN¥763.32B
DPZ:
$2.01B
TCEHY:
CN¥422.60B
DPZ:
$990.62M
TCEHY:
CN¥324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
DPZ
TCEHY
Сравнение DPZ c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.16 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.30 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и TCEHY
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -73.17% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.58% | -38.23% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.13% | -38.23% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -61.92% | +14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -73.17% | +25.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.71% | -30.18% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -19.80% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.27% | 20.29% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и TCEHY
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Tencent Holdings Limited (TCEHY) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 11.72% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 26.28% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 32.93% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 43.34% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 38.94% | -8.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и TCEHY
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности TCEHY в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.27% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.10% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и TCEHY
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 478.23M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 232.04M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.75M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and TCEHY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (13.16%) compared to TCEHY (11.72%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs TCEHY's -73.17%.
TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор