Сравнение DPZ с ABBV
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 11.08% против 19.10% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам DPZ и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between DPZ and ABBV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
ABBV:
$403.99B
DPZ:
$17.33
ABBV:
$2.05
DPZ:
18.69
ABBV:
110.96
DPZ:
2.22
ABBV:
6.43
DPZ:
$4.98B
ABBV:
$62.82B
DPZ:
$1.99B
ABBV:
$46.15B
DPZ:
$982.15M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. ABBV — Ранг доходности на риск
DPZ
ABBV
Сравнение DPZ c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.29 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 2.88 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и ABBV
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -45.09% | -41.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -17.32% | -19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -20.74% | -21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -21.92% | -25.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -45.09% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -4.60% | -34.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -10.71% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 7.75% | +10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и ABBV
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и AbbVie Inc. (ABBV) имеют волатильность 6.35% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.10% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 17.85% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 24.31% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 22.89% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 25.73% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и ABBV
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности ABBV в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и ABBV
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and ABBV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (6.35%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор