PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, DPST returned 37.91% vs 850.63% for DLLL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DPST charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности DPST и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и DLLL

2026 (YTD)2025
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-17.16%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between DPST and DLLL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.30

The correlation between DPST and DLLL shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DPST и DLLL

Секторы
DPST
DLLL

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DPST
100.0%
DLLL

-

Сырьевые материалы

DPST

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

DPST

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

DPST

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

DPST

-

DLLL

-

Энергетика

DPST

-

DLLL

-

Здравоохранение

DPST

-

DLLL

-

Промышленность

DPST

-

DLLL

-

Недвижимость

DPST

-

DLLL

-

Технологии

DPST

-

DLLL
66.7%

Коммунальные услуги

DPST

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

DPST vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
6.65

-6.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
4.81

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.60

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

15.02

-14.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

31.34

-29.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

6.65

-6.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

3.16

-3.32

Просадки

Сравнение просадок DPST и DLLL

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-68.58%

-29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-57.19%

+16.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.57%

-18.86%

-74.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-25.91%

-38.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.04%

27.36%

-9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и DLLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 17.99%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

69.39%

-51.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

102.08%

-54.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.35%

129.28%

-59.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.36%

130.55%

-41.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.57%

130.55%

-35.98%

Сравнение комиссий DPST и DLLL

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и DLLL

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%

Часто задаваемые вопросы

DPST and DLLL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to DPST (17.99%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs 37.91% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 17.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs 37.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

DPST has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for DLLL.

DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор