Сравнение DPRO с CHPY
DPRO (Draganfly Inc) is a stock, while CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, DPRO returned -18.73% vs 98.32% for CHPY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPRO и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPRO показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
DPRO
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- -26.27%
- 6 месяцев
- -54.93%
- С начала года
- -39.07%
- 1 год
- -18.73%
- 3 года*
- -45.84%
- 5 лет*
- -49.83%
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPRO и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DPRO Draganfly Inc | -39.07% | 205.75% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
Correlation
The correlation between DPRO and CHPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPRO vs. CHPY — Ранг доходности на риск
DPRO
CHPY
Сравнение DPRO c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draganfly Inc (DPRO) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPRO | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.44 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.84 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 23.10 | -23.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPRO и CHPY
Максимальная просадка DPRO за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRO и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPRO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -16.93% | -82.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.43% | -16.93% | -52.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -16.93% | -81.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.92% | -2.48% | -81.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.36% | 4.27% | +42.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPRO и CHPY
Текущая волатильность для Draganfly Inc (DPRO) составляет 15.89%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что DPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPRO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 18.29% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.57% | 31.41% | +39.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.43% | 35.76% | +89.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.42% | 37.88% | +78.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.21% | 37.88% | +100.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPRO и CHPY
DPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
DPRO Draganfly Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DPRO and CHPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to DPRO (15.89%). In terms of maximum drawdown, DPRO dropped -99.56% vs CHPY's -16.93%.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPRO и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор