PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DPRO с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DPRO и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draganfly Inc (DPRO) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPRO показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.


DPRO

1 день
-9.85%
1 месяц
-26.27%
6 месяцев
-54.93%
С начала года
-39.07%
1 год
-18.73%
3 года*
-45.84%
5 лет*
-49.83%
10 лет*

CHPY

1 день
-4.40%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
49.62%
С начала года
63.11%
1 год
98.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPRO и CHPY


2026 (YTD)2025
DPRO
Draganfly Inc
-39.07%205.75%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
63.11%56.76%

Correlation

The correlation between DPRO and CHPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Draganfly Inc

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Доходность на риск

DPRO vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DPRO
Ранг доходности на риск DPRO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPRO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPRO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина

CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPRO c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draganfly Inc (DPRO) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DPROCHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

5.84

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

23.10

-23.50

DPRO vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPRO на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CHPY равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPRO и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPRO и CHPY

Максимальная просадка DPRO за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRO и CHPY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DPROCHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-16.93%

-82.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.43%

-16.93%

-52.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.91%

-16.93%

-81.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.92%

-2.48%

-81.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.36%

4.27%

+42.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DPRO и CHPY

Текущая волатильность для Draganfly Inc (DPRO) составляет 15.89%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что DPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DPROCHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.89%

18.29%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.57%

31.41%

+39.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.43%

35.76%

+89.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.42%

37.88%

+78.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.21%

37.88%

+100.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPRO и CHPY

DPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.41%.


ПозицияTTM2025
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
36.41%28.19%
DPRO
Draganfly Inc
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DPRO and CHPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (18.29%) compared to DPRO (15.89%). In terms of maximum drawdown, DPRO dropped -99.56% vs CHPY's -16.93%.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPRO и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор