PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DPREX с OILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DPREX и OILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPREX и OILGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund
7.30%18.95%-1.23%7.01%-7.07%19.08%1.22%30.71%-7.79%1.00%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%

Доходность по периодам

С начала года, DPREX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции DPREX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 6.02% против 15.36% соответственно.


DPREX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.01%
С начала года
7.30%
6 месяцев
9.86%
1 год
23.81%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.97%
10 лет*
6.02%

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Global Listed Real Assets Fund

Optimum Large Cap Growth Fund

Сравнение комиссий DPREX и OILGX

DPREX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OILGX в 0.89%.


Доходность на риск

DPREX vs. OILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DPREX
Ранг доходности на риск DPREX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPREX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPREX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPREX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPREX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPREX c OILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DPREXOILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

0.82

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

1.33

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.18

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.22

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.01

4.29

+12.72

DPREX vs. OILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPREX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа OILGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPREX и OILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DPREXOILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.82

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между DPREX и OILGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DPREX и OILGX

Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности OILGX в 15.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund
2.68%2.60%2.46%1.73%14.25%5.80%1.71%3.87%2.49%3.69%22.78%12.98%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%

Просадки

Сравнение просадок DPREX и OILGX

Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и OILGX.


Загрузка...

Показатели просадок


DPREXOILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-54.28%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-15.31%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-39.97%

+20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-39.97%

+8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-11.99%

+8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-8.52%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

4.37%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DPREX и OILGX

Текущая волатильность для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) составляет 3.12%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что DPREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DPREXOILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

6.96%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

13.08%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

22.88%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

23.41%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

22.00%

-8.79%