Сравнение DPREX с OILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).
DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DPREX и OILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPREX и OILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 7.30% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DPREX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции DPREX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 6.02% против 15.36% соответственно.
DPREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.02%
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPREX и OILGX
DPREX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OILGX в 0.89%.
Доходность на риск
DPREX vs. OILGX — Ранг доходности на риск
DPREX
OILGX
Сравнение DPREX c OILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPREX | OILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.82 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 1.33 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.18 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.22 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 4.29 | +12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPREX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.82 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DPREX и OILGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPREX и OILGX
Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности OILGX в 15.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.68% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок DPREX и OILGX
Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и OILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPREX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -54.28% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -15.31% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -39.97% | +20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -39.97% | +8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -11.99% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -8.52% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 4.37% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPREX и OILGX
Текущая волатильность для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) составляет 3.12%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что DPREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPREX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 6.96% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 13.08% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 22.88% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 23.41% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 22.00% | -8.79% |