Сравнение DPREX с IVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX).
DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г.. IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DPREX и IVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPREX и IVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 7.30% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DPREX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у IVOIX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции DPREX уступали акциям IVOIX по среднегодовой доходности: 6.02% против 9.80% соответственно.
DPREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.02%
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPREX и IVOIX
DPREX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IVOIX в 0.83%.
Доходность на риск
DPREX vs. IVOIX — Ранг доходности на риск
DPREX
IVOIX
Сравнение DPREX c IVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPREX | IVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.56 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 0.92 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.13 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.67 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 2.62 | +14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPREX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.56 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.35 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DPREX и IVOIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPREX и IVOIX
Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности IVOIX в 15.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.68% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DPREX и IVOIX
Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и IVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPREX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -41.17% | -30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -13.95% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -21.87% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -41.17% | +9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -7.98% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -4.99% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 3.56% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPREX и IVOIX
Текущая волатильность для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) составляет 3.12%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что DPREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPREX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 5.06% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 9.69% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 18.18% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 17.41% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 19.01% | -5.80% |