Сравнение DPREX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DPREX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPREX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 7.30% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DPREX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции DPREX уступали акциям GIMFX по среднегодовой доходности: 6.02% против 6.59% соответственно.
DPREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.02%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPREX и GIMFX
DPREX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
DPREX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
DPREX
GIMFX
Сравнение DPREX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPREX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 3.04 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 3.95 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.61 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.90 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 15.18 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPREX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 3.04 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DPREX и GIMFX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPREX и GIMFX
Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.68% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DPREX и GIMFX
Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPREX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -25.87% | -46.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -6.72% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -14.02% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -25.87% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -4.18% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -4.33% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.74% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPREX и GIMFX
Текущая волатильность для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) составляет 3.12%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DPREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPREX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.95% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 5.92% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 8.87% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 8.47% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 8.94% | +4.27% |