Сравнение DPREX с DEVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).
DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DPREX и DEVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPREX и DEVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 7.30% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 5.53% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DPREX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у DEVLX с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции DPREX уступали акциям DEVLX по среднегодовой доходности: 6.02% против 9.03% соответственно.
DPREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.02%
DEVLX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPREX и DEVLX
DPREX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DEVLX в 1.11%.
Доходность на риск
DPREX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск
DPREX
DEVLX
Сравнение DPREX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPREX | DEVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.95 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 1.44 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.20 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.32 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 5.11 | +11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPREX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.95 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.28 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DPREX и DEVLX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPREX и DEVLX
Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности DEVLX в 13.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.68% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.03% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок DPREX и DEVLX
Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и DEVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPREX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -60.08% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -13.91% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -24.80% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -46.48% | +15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -6.22% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -8.32% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 3.60% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPREX и DEVLX
Текущая волатильность для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) составляет 3.12%, в то время как у Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что DPREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPREX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 5.78% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 11.79% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 21.30% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 21.07% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 23.49% | -10.28% |