PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DPM.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPM.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		22.43%228.58%56.68%33.46%-13.25%-12.83%66.69%55.00%20.00%33.33%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

DPM.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 39.30% против 9.92% соответственно.

DPM.TO

1 день
5.90%
1 месяц
-12.54%
С начала года
22.43%
6 месяцев
65.98%
1 год
173.38%
3 года*
76.77%
5 лет*
48.43%
10 лет*
39.30%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILSDPM.TO с TLT
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

DPM.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPM.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.85

0.05

+3.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

0.21

+3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.02

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.90

-0.12

+6.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.11

-0.20

+23.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPM.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 3.85, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPM.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85

0.05

+3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.69

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.21

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.07

+0.14

Корреляция

Корреляция между DPM.TO и ^TNX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и ^TNX

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -94.16%, что больше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPM.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.16%

-93.78%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.52%

-13.99%

-15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-31.74%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-84.57%

+32.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-46.17%

+33.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.71%

-51.38%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

8.39%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и ^TNX

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPM.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

6.30%

+10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

11.34%

+26.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.36%

19.20%

+26.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.30%

33.89%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.73%

48.45%

-0.72%