PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DPM.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, DPM.TO returned 34.46%/yr vs 10.95%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPM.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 34.46% против 10.95% соответственно.

DPM.TO

1 день
2.13%
1 месяц
10.44%
С начала года
14.33%
6 месяцев
23.60%
1 год
121.29%
3 года*
74.33%
5 лет*
44.75%
10 лет*
34.46%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.84%
1 год
4.53%
3 года*
7.92%
5 лет*
27.08%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		14.33%228.58%56.68%33.46%-13.25%-12.83%66.69%55.00%20.00%33.33%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.02%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between DPM.TO and ^TNX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

-0.15

The correlation between DPM.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILSDPM.TO с TLT
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

DPM.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPM.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
0.27

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
0.51

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

0.36

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

0.73

+10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPM.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPM.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

0.27

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.82

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.23

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.05

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и ^TNX

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -94.16%, что больше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.16%

-83.97%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.52%

-12.47%

-17.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.52%

-28.10%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-28.10%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-83.93%

+31.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-9.63%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.60%

-32.51%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

6.24%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и ^TNX

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.50%

5.21%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.34%

11.59%

+25.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.45%

17.01%

+28.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.47%

33.36%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

48.25%

-1.01%

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and ^TNX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор