PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DPM.TO с ^TNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, DPM.TO returned 32.50%/yr vs 12.64%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPM.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 32.50% против 12.64% соответственно.

DPM.TO

1 день
0.56%
1 месяц
-5.41%
С начала года
6.05%
6 месяцев
4.07%
1 год
114.41%
3 года*
74.87%
5 лет*
45.47%
10 лет*
32.50%

^TNX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.80%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.45%
1 год
6.10%
3 года*
8.49%
5 лет*
27.00%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		6.05%228.15%56.69%33.46%-14.25%-13.18%66.57%55.00%20.00%33.33%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		9.66%-13.12%28.30%-2.71%172.80%64.80%-53.35%-31.50%21.07%-8.33%

Correlation

The correlation between DPM.TO and ^TNX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2006 г.

-0.11

The correlation between DPM.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILSDPM.TO с TLT
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

DPM.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPM.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.40

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
0.68

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

0.52

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

1.05

+8.43

DPM.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и ^TNX

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.15%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.15%

-89.94%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.44%

-11.93%

-19.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.44%

-28.13%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-28.13%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-83.97%

+32.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.24%

-9.70%

-14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.88%

-44.75%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.12%

5.88%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и ^TNX

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

3.47%

+16.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

11.42%

+29.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.53%

15.40%

+33.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.11%

32.82%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.37%

48.55%

-1.18%

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and ^TNX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор