PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с BILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPM.TO с BILS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) is a stock, while BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, DPM.TO returned 44.75%/yr vs 6.27%/yr for BILS. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и BILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPM.TO торгуется в CAD, в то время как BILS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BILS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 2.82%.

DPM.TO

1 день
2.13%
1 месяц
10.44%
С начала года
14.33%
6 месяцев
23.60%
1 год
121.29%
3 года*
74.33%
5 лет*
44.75%
10 лет*
34.46%

BILS

1 день
0.12%
1 месяц
2.43%
С начала года
2.82%
6 месяцев
1.38%
1 год
5.69%
3 года*
5.85%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и BILS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		14.33%228.58%56.68%33.46%-13.25%-12.83%2.74%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		2.82%-0.55%14.20%2.61%8.09%-0.98%-4.53%

Correlation

The correlation between DPM.TO and BILS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с TLT
Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с CSH2.LBILS с SHYBILS с XBIL

Доходность на риск

DPM.TO vs. BILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c BILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPM.TOBILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.23

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.71

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.53

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

4.24

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPM.TO vs. BILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа BILS равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и BILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPM.TOBILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.23

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.99

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.57

-0.37

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и BILS

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -94.16%, что больше максимальной просадки BILS в -10.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и BILS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TOBILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.16%

-10.11%

-84.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.52%

-3.73%

-25.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.52%

-5.22%

-24.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-5.22%

-36.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

0.00%

-18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.60%

-2.82%

-38.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

1.34%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и BILS

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TOBILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.50%

0.77%

+13.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.34%

3.47%

+33.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.45%

4.64%

+40.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.47%

6.34%

+32.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

6.33%

+40.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPM.TO и BILS

Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BILS в 3.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.81%4.08%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.54%0.62%1.69%2.52%4.01%1.92%1.31%

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and BILS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и BILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор