Сравнение DPM.TO с BILS
DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) is a stock, while BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, DPM.TO returned 45.47%/yr vs 6.37%/yr for BILS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPM.TO и BILS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPM.TO торгуется в CAD, в то время как BILS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BILS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPM.TO показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 5.62%.
DPM.TO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 114.41%
- 3 года*
- 74.87%
- 5 лет*
- 45.47%
- 10 лет*
- 32.50%
BILS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPM.TO и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 6.05% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | -13.18% | 5.47% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 5.62% | -0.52% | 14.07% | 2.43% | 7.30% | -0.13% | -4.74% |
Correlation
The correlation between DPM.TO and BILS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPM.TO vs. BILS — Ранг доходности на риск
DPM.TO
BILS
Сравнение DPM.TO c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPM.TO | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.09 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 5.70 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPM.TO и BILS
Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки BILS в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPM.TO | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -10.07% | -83.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.44% | -3.69% | -27.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.44% | -6.39% | -25.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -6.39% | -35.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.24% | 0.00% | -24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.88% | -3.03% | -43.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.12% | 1.35% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPM.TO и BILS
Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPM.TO | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 1.14% | +18.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.06% | 3.33% | +37.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 4.45% | +44.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.11% | 6.27% | +32.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.37% | 6.28% | +41.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPM.TO и BILS
Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности BILS в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.80% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
DPM.TO and BILS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор