PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPM.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPM.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		15.46%228.58%56.68%33.46%-13.25%-12.83%66.69%55.00%20.00%33.33%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.12%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции VFV.TO по среднегодовой доходности: 38.49% против 14.47% соответственно.

DPM.TO

1 день
6.39%
1 месяц
-17.07%
С начала года
15.46%
6 месяцев
58.97%
1 год
158.51%
3 года*
73.35%
5 лет*
46.70%
10 лет*
38.49%

VFV.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.94%
1 год
13.65%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с NGD.TODPM.TO с TLTDPM.TO с BILS
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

DPM.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPM.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

0.75

+2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

1.13

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.18

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.47

1.19

+4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.57

4.51

+17.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPM.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPM.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

0.75

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.93

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.07

-0.86

Корреляция

Корреляция между DPM.TO и VFV.TO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPM.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.42%0.62%1.69%2.52%4.01%1.92%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и VFV.TO

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -94.16%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DPM.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.16%

-27.43%

-66.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.52%

-12.52%

-17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-22.19%

-19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-27.43%

-24.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.51%

-6.10%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.71%

-3.39%

-38.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

3.29%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и VFV.TO

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPM.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.92%

5.12%

+11.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.25%

9.27%

+27.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.02%

18.28%

+26.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.26%

14.92%

+23.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.70%

16.57%

+31.13%