PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIIX с LDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIIX с LDP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP).

DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DPIIX и LDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIIX и LDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-1.05%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%

Доходность по периодам

С начала года, DPIIX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у LDP с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции DPIIX уступали акциям LDP по среднегодовой доходности: 4.71% против 6.62% соответственно.

DPIIX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.23%
1 год
6.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.71%

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с PPSIXDPIIX с JPDIXDPIIX с HPSDPIIX с FACVXDPIIX с PFINXDPIIX с PCSFX
Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с FICVXLDP с HPFLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с PSFLDP с CPXIX

Сравнение комиссий DPIIX и LDP

DPIIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии LDP в 0.01%.

DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

DPIIX vs. LDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIIX c LDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIIXLDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.48

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

0.69

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.11

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.59

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

2.22

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIIX vs. LDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа LDP равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIIX и LDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIIXLDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.48

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.35

+0.41

Корреляция

Корреляция между DPIIX и LDP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIIX и LDP

Дивидендная доходность DPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности LDP в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%

Просадки

Сравнение просадок DPIIX и LDP

Максимальная просадка DPIIX за все время составила -29.92%, что меньше максимальной просадки LDP в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIIX и LDP.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIIXLDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.92%

-49.59%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-9.39%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.76%

-32.12%

+12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.92%

-49.59%

+19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-6.48%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-6.62%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.52%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIIX и LDP

Текущая волатильность для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) составляет 0.94%, в то время как у Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIIXLDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

5.49%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

7.13%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

12.03%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

13.43%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

20.08%

-12.27%