PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIIX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIIX с CPXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DPIIX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIIX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-0.94%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, DPIIX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DPIIX имеют среднегодовую доходность 4.72%, а акции CPXIX немного отстают с 4.63%.

DPIIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.17%
1 год
6.00%
3 года*
8.80%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.72%

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с FACVXDPIIX с JPDIXDPIIX с PPSIXDPIIX с HPSDPIIX с PFINXDPIIX с CICVX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий DPIIX и CPXIX

DPIIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CPXIX в 0.84%.

DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

DPIIX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIIX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIIXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.90

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.36

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.71

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

6.83

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIIX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPXIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIIX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIIXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.90

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.14

-0.38

Корреляция

Корреляция между DPIIX и CPXIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIIX и CPXIX

Дивидендная доходность DPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок DPIIX и CPXIX

Максимальная просадка DPIIX за все время составила -29.92%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIIX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIIXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.92%

-25.56%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.26%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.76%

-20.00%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.92%

-25.56%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.00%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.72%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.82%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIIX и CPXIX

Текущая волатильность для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) составляет 0.97%, в то время как у Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что DPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIIXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.21%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.76%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

3.15%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

4.67%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

6.14%

+1.67%