Сравнение DPIGX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности DPIGX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPIGX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIGX Dupree Intermediate Government Bond Series | -0.29% | 5.66% | 3.67% | 3.90% | -3.50% | -1.47% | 3.92% | 4.50% | 0.68% | 1.35% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DPIGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции DPIGX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.88% соответственно.
DPIGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 1.67%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPIGX и FEUGX
DPIGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
DPIGX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
DPIGX
FEUGX
Сравнение DPIGX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPIGX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 3.06 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 7.86 | -5.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.73 | -1.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 9.44 | -6.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 32.30 | -21.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPIGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.06 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.68 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.51 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DPIGX и FEUGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPIGX и FEUGX
Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIGX Dupree Intermediate Government Bond Series | 3.14% | 4.00% | 3.39% | 2.84% | 2.51% | 1.91% | 2.29% | 2.39% | 2.76% | 2.55% | 2.51% | 2.51% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок DPIGX и FEUGX
Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPIGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.25% | -18.32% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -0.53% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | -3.05% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.59% | -3.17% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.32% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.15% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.16% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPIGX и FEUGX
Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPIGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.23% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.96% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 1.56% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 1.48% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 1.25% | +1.10% |