PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DPIGX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DPIGX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIGX и FEUGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series
-0.29%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%1.35%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, DPIGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции DPIGX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.88% соответственно.


DPIGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.96%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.75%
10 лет*
1.67%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dupree Intermediate Government Bond Series

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Сравнение комиссий DPIGX и FEUGX

DPIGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.


Доходность на риск

DPIGX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIGX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DPIGXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

3.06

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

7.86

-5.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

2.73

-1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

9.44

-6.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

32.30

-21.88

DPIGX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIGX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIGX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DPIGXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.06

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.68

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.51

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.97

+0.01

Корреляция

Корреляция между DPIGX и FEUGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIGX и FEUGX

Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series
3.14%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок DPIGX и FEUGX

Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и FEUGX.


Загрузка...

Показатели просадок


DPIGXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-18.32%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.53%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-3.05%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.59%

-3.17%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.32%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.15%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.16%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIGX и FEUGX

Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DPIGXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.23%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

0.96%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

1.56%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

1.48%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

1.25%

+1.10%