PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPG с GASFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPG с GASFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX).

DPG управляется Duff & Phelps. Фонд был запущен 27 июл. 2011 г.. GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности DPG и GASFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPG и GASFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		15.31%16.33%38.22%-25.07%3.15%30.37%-8.91%40.68%-15.84%9.12%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		14.24%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, DPG показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у GASFX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции DPG уступали акциям GASFX по среднегодовой доходности: 8.71% против 10.14% соответственно.

DPG

1 день
1.26%
1 месяц
-1.62%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.38%
1 год
25.97%
3 года*
11.12%
5 лет*
10.62%
10 лет*
8.71%

GASFX

1 день
0.17%
1 месяц
0.60%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.75%
1 год
17.55%
3 года*
16.83%
5 лет*
14.84%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

Hennessy Gas Utility Fund

Часто сравнивают с DPG:
DPG с IFRADPG с UTGDPG с DNPDPG с FUTYDPG с SPYDPG с SCHGDPG с PRUAX
Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с JEPQGASFX с BTC-USDGASFX с IAUMGASFX с FRURXGASFX с RYUIXGASFX с MMUFX

Сравнение комиссий DPG и GASFX

DPG берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии GASFX в 1.00%.

DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund

Доходность на риск

DPG vs. GASFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPG
Ранг доходности на риск DPG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPG c GASFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPGGASFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.80

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.27

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

8.36

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPG vs. GASFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPG на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GASFX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPG и GASFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPGGASFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.97

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.32

Корреляция

Корреляция между DPG и GASFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPG и GASFX

Дивидендная доходность DPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности GASFX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		5.82%6.61%7.19%12.21%10.36%9.70%11.48%9.21%11.81%9.02%9.03%9.50%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.02%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%

Просадки

Сравнение просадок DPG и GASFX

Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки GASFX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и GASFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPGGASFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-49.33%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-8.47%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.11%

-18.25%

-22.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.61%

-37.23%

-27.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.23%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-7.88%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.30%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DPG и GASFX

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GASFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPGGASFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.35%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

7.85%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

13.69%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

15.32%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

17.63%

+11.42%