PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXLX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXLX с DFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).

DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXLX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXLX и DFGFX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.19%11.60%0.63%12.48%0.43%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, DOXLX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%.

DOXLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.91%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DOXLX:
DOXLX с DODIXDOXLX с DOXFXDOXLX с PSDMDOXLX с DODFXDOXLX с DOXIXDOXLX с DODGXDOXLX с DODLX
Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX

Сравнение комиссий DOXLX и DFGFX

DOXLX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.

DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DOXLX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXLX
Ранг доходности на риск DOXLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXLX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXLXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.64

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.78

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

2.55

-1.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.87

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

5.76

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXLX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXLX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGFX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXLX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXLXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

2.27

-1.13

Корреляция

Корреляция между DOXLX и DFGFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXLX и DFGFX

Дивидендная доходность DOXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности DFGFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.17%4.14%4.81%3.36%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DOXLX и DFGFX

Максимальная просадка DOXLX за все время составила -8.14%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXLX и DFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXLXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-4.00%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-1.41%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

0.00%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-0.23%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.46%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXLX и DFGFX

Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DOXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXLXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

0.22%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

0.45%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

1.56%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

1.81%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

1.36%

+4.13%