Сравнение DOXIX с SMTRX
DOXIX (Dodge & Cox Income Fund Class X) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DOXIX charges 0.33%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности DOXIX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DOXIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOXIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | -0.08% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between DOXIX and SMTRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
DOXIX
SMTRX
Сравнение DOXIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -2.96 | +3.64 |
Просадки
Сравнение просадок DOXIX и SMTRX
Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -0.21% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.21% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.08% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXIX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 2.47% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 2.47% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 2.47% | +3.38% |
Сравнение комиссий DOXIX и SMTRX
DOXIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXIX и SMTRX
Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 4.34% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DOXIX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для DOXIX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор