PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXIX с DOXGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXIX с DOXGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX).

DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г.. DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXIX и DOXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXIX и DOXGX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		0.06%8.39%2.33%7.75%-2.35%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, DOXIX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у DOXGX с доходностью -1.63%.

DOXIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.00%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund Class X

Dodge & Cox Stock Fund

Часто сравнивают с DOXIX:
DOXIX с BNDDOXIX с FXNAXDOXIX с VOODOXIX с PIMIXDOXIX с FIFZXDOXIX с VCITDOXIX с NSTLX
Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX

Сравнение комиссий DOXIX и DOXGX

DOXIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DOXGX в 0.41%.

DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X

Доходность на риск

DOXIX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXIX
Ранг доходности на риск DOXIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXIX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXIXDOXGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.50

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.79

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.61

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

2.53

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXIX vs. DOXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа DOXGX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXIX и DOXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXIXDOXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.50

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.03

Корреляция

Корреляция между DOXIX и DOXGX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXIX и DOXGX

Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности DOXGX в 9.99%

TTM2025202420232022
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		4.35%4.30%4.32%3.92%2.30%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%

Просадки

Сравнение просадок DOXIX и DOXGX

Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и DOXGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXIXDOXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-16.47%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-12.23%

+9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-5.34%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-3.23%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.94%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXIX и DOXGX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) составляет 1.77%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXIXDOXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

4.27%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

8.77%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

16.36%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

15.91%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

15.91%

-9.99%