Сравнение DOXGX с VEIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX).
DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXGX и VEIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXGX и VEIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | -1.63% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.50% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 1.50%.
DOXGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEIRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXGX и VEIRX
DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%.
Доходность на риск
DOXGX vs. VEIRX — Ранг доходности на риск
DOXGX
VEIRX
Сравнение DOXGX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXGX | VEIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.06 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.53 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.54 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 6.76 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXGX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.06 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.50 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DOXGX и VEIRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXGX и VEIRX
Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что меньше доходности VEIRX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 9.99% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.94% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок DOXGX и VEIRX
Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и VEIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXGX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -54.02% | +37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.96% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -5.33% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -6.54% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.49% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXGX и VEIRX
Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXGX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.67% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 7.86% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 15.05% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 13.92% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 16.30% | -0.39% |