PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и TOWFX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий DOXGX и TOWFX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.76

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.42

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.07

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

10.75

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.76

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.02

+0.64

Корреляция

Корреляция между DOXGX и TOWFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и TOWFX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM202520242023202220212020
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и TOWFX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-96.18%

+79.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-9.39%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-94.95%

+89.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-21.04%

+17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.81%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и TOWFX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.60%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

6.60%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

11.95%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

1,084.26%

-1,068.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

971.53%

-955.62%