PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с SVSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с SVSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и SVSPX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у SVSPX с доходностью -4.37%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX

Сравнение комиссий DOXGX и SVSPX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%.

DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

DOXGX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXSVSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.06

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.71

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.43

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

1.65

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SVSPX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXSVSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.06

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.10

Корреляция

Корреляция между DOXGX и SVSPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и SVSPX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности SVSPX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и SVSPX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и SVSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXSVSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-55.76%

+39.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.15%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-6.26%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-9.28%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.01%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и SVSPX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) составляет 4.27%, в то время как у State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXSVSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.01%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.75%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

20.72%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

17.41%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

18.30%

-2.39%