PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с LTEBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с LTEBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и LTEBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и LTEBX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.38%13.77%14.47%17.60%-2.46%
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		-0.11%6.02%1.97%3.82%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у LTEBX с доходностью -0.11%.

DOXGX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.57%
3 года*
14.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

LTEBX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.17%
3 года*
3.32%
5 лет*
1.29%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с LTEBX:
LTEBX с ASTEXLTEBX с AFTEXLTEBX с VTEAXLTEBX с AAATXLTEBX с AMHIXLTEBX с SGOVLTEBX с JPLD

Сравнение комиссий DOXGX и LTEBX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии LTEBX в 0.57%.

LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. LTEBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LTEBX
Ранг доходности на риск LTEBX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c LTEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXLTEBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.46

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.93

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.52

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

5.99

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. LTEBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа LTEBX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и LTEBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXLTEBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.46

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.47

-0.81

Корреляция

Корреляция между DOXGX и LTEBX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и LTEBX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности LTEBX в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.97%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		2.58%3.39%2.34%1.74%0.87%1.24%1.92%2.19%2.04%2.21%1.92%2.34%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и LTEBX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки LTEBX в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и LTEBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXLTEBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-8.33%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-2.91%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-1.95%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.05%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.74%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и LTEBX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXLTEBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

0.78%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

1.23%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

2.88%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

2.28%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

2.33%

+13.57%