PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и GQHPX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий DOXGX и GQHPX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.

GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.93

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.28

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.37

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

4.50

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.93

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.90

-0.24

Корреляция

Корреляция между DOXGX и GQHPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и GQHPX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и GQHPX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, примерно равная максимальной просадке GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-17.26%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.17%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-2.15%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.36%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.64%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и GQHPX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.66%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

6.98%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

11.90%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

12.67%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

12.67%

+3.24%