PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с DOXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOXGX с DOXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) and DOXIX (Dodge & Cox Income Fund Class X) are both mutual funds - DOXGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox, while DOXIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox. Over the past 3 years, DOXGX returned 15.15%/yr vs 5.33%/yr for DOXIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DOXGX charges 0.41%/yr vs 0.33%/yr for DOXIX.

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и DOXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у DOXIX с доходностью 0.53%.

DOXGX

1 день
-0.59%
1 месяц
0.12%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.20%
1 год
12.66%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOXIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.51%
1 год
6.50%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOXGX и DOXIX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		3.02%13.77%14.47%17.60%-2.46%
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		0.53%8.39%2.33%7.75%-2.35%

Correlation

The correlation between DOXGX and DOXIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox Income Fund Class X

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с SCHDDOXGX с VINIXDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с DOXIX:
DOXIX с BNDDOXIX с FXNAXDOXIX с VCITDOXIX с PIMIXDOXIX с NSTLXDOXIX с DODIXDOXIX с FIFZX

Доходность на риск

DOXGX vs. DOXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DOXIX
Ранг доходности на риск DOXIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c DOXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXDOXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.61

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.39

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.07

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

6.39

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. DOXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOXIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и DOXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXDOXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.61

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.69

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и DOXIX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки DOXIX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и DOXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOXGXDOXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-8.83%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-3.15%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.88%

-5.66%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.61%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-1.86%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.02%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и DOXIX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOXGXDOXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.42%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

2.94%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

4.05%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

5.85%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

5.85%

+9.85%

Сравнение комиссий DOXGX и DOXIX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DOXIX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и DOXIX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности DOXIX в 4.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.54%9.96%8.30%3.86%4.50%
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		4.33%4.30%4.32%3.92%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DOXGX and DOXIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOXGX has higher volatility (2.28%) compared to DOXIX (1.42%). In terms of maximum drawdown, DOXGX dropped -16.47% vs DOXIX's -8.83%.

DOXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOXGX и DOXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор