PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с DOXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с DOXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и DOXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и DOXIX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		0.06%8.39%2.33%7.75%-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у DOXIX с доходностью 0.06%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOXIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.00%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox Income Fund Class X

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с DOXIX:
DOXIX с BNDDOXIX с FXNAXDOXIX с VOODOXIX с PIMIXDOXIX с FIFZXDOXIX с VCITDOXIX с NSTLX

Сравнение комиссий DOXGX и DOXIX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DOXIX в 0.33%.

DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X

Доходность на риск

DOXGX vs. DOXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DOXIX
Ранг доходности на риск DOXIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c DOXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXDOXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.19

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.70

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.91

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

5.67

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. DOXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DOXIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и DOXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXDOXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.19

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.03

Корреляция

Корреляция между DOXGX и DOXIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и DOXIX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности DOXIX в 4.35%

TTM2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		4.35%4.30%4.32%3.92%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и DOXIX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки DOXIX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и DOXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXDOXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-8.83%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-2.92%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-2.07%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.87%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.99%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и DOXIX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXDOXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

1.77%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

2.76%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

4.56%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

5.92%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

5.92%

+9.99%