PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с DODLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOXGX с DODLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) and DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) are both mutual funds - DOXGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox, while DODLX is a Global Bonds fund managed by Dodge & Cox. Over the past 3 years, DOXGX returned 15.01%/yr vs 6.86%/yr for DODLX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DOXGX charges 0.41%/yr vs 0.45%/yr for DODLX.

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у DODLX с доходностью 0.96%.

DOXGX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.24%
С начала года
2.65%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.22%
3 года*
15.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

DODLX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.31%
3 года*
6.86%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOXGX и DODLX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		2.65%13.77%14.47%17.60%-2.46%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		0.96%11.51%0.55%12.30%0.51%

Correlation

The correlation between DOXGX and DODLX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с SCHDDOXGX с VINIXDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с SWAGXDODLX с FFHCX

Доходность на риск

DOXGX vs. DODLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXDODLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.60

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.35

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.89

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

6.01

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. DODLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа DODLX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXDODLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и DODLX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, примерно равная максимальной просадке DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и DODLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOXGXDODLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-16.30%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-3.67%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.88%

-6.21%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.75%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-3.04%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.15%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и DODLX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOXGXDODLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.70%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

3.37%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

4.31%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

5.25%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

4.81%

+10.89%

Сравнение комиссий DOXGX и DODLX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и DODLX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности DODLX в 4.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.05%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.58%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOXGX and DODLX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOXGX has higher volatility (2.28%) compared to DODLX (1.70%). In terms of maximum drawdown, DOXGX dropped -16.47% vs DODLX's -16.30%.

DODLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOXGX и DODLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор