PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с DODEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с DODEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и DODEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и DODEX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 5.97%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с DODIXDODEX с FEMKXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX

Сравнение комиссий DOXGX и DODEX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DODEX в 0.70%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. DODEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c DODEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXDODEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.52

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

3.12

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.49

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

3.21

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

12.57

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. DODEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DODEX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXDODEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.52

-2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.41

+0.25

Корреляция

Корреляция между DOXGX и DODEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и DODEX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности DODEX в 2.67%

TTM20252024202320222021
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и DODEX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и DODEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXDODEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-37.01%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.87%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-9.14%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-13.19%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.03%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и DODEX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) составляет 4.27%, в то время как у Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXDODEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

7.57%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

11.11%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.66%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.74%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

16.74%

-0.83%