PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXFX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOXFX с DODFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOXFX (Dodge & Cox International Stock X) and DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dodge & Cox. Over the past 3 years, DOXFX returned 20.55%/yr vs 20.45%/yr for DODFX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DOXFX charges 0.52%/yr vs 0.62%/yr for DODFX.

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DOXFX на уровне 11.66% и DODFX на уровне 11.66%.

DOXFX

1 день
-1.02%
1 месяц
3.55%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.56%
1 год
29.55%
3 года*
20.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

DODFX

1 день
-0.97%
1 месяц
3.61%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.52%
1 год
29.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOXFX и DODFX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		11.66%38.90%3.85%16.81%-0.58%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		11.66%38.77%3.74%16.70%-0.58%

Correlation

The correlation between DOXFX and DODFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

1.00

The correlation between DOXFX and DODFX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с RERGXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с FSPSXDODFX с VFIAXDODFX с VTSMXDODFX с RERGXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Доходность на риск

DOXFX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXFXDODFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.32

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.14

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.73

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

10.42

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXFXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.41

+1.02

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и DODFX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и DODFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOXFXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-63.23%

+48.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.14%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-14.41%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.97%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-11.66%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и DODFX

Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеют волатильность 4.19% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOXFXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.15%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.93%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

13.07%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

15.90%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

18.20%

-4.30%

Сравнение комиссий DOXFX и DODFX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и DODFX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DODFX в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.53%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		4.61%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DOXFX and DODFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DOXFX has higher volatility (4.19%) compared to DODFX (4.15%). In terms of maximum drawdown, DOXFX dropped -14.41% vs DODFX's -63.23%.

DOXFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOXFX и DODFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор