PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXFX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXFX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXFX и DODFX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%.

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий DOXFX и DODFX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X

Доходность на риск

DOXFX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXFXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.82

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.34

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.31

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

8.74

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXFXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.39

+0.86

Корреляция

Корреляция между DOXFX и DODFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и DODFX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и DODFX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXFXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-63.23%

+48.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.42%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-8.60%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-11.72%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и DODFX

Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеют волатильность 7.08% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXFXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.14%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

10.03%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.17%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

15.81%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

18.25%

-4.43%