PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXFX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOXFX с DFIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOXFX (Dodge & Cox International Stock X) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, DOXFX returned 20.96%/yr vs 24.59%/yr for DFIVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DOXFX charges 0.52%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOXFX показывает доходность 12.82%, а DFIVX немного выше – 13.29%.

DOXFX

1 день
0.87%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.82%
6 месяцев
16.08%
1 год
31.62%
3 года*
20.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIVX

1 день
0.68%
1 месяц
3.65%
С начала года
13.29%
6 месяцев
17.16%
1 год
37.50%
3 года*
24.59%
5 лет*
14.38%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOXFX и DFIVX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		12.82%38.90%3.85%16.81%-0.58%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		13.29%45.24%6.87%17.83%0.45%

Correlation

The correlation between DOXFX and DFIVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.91

The correlation between DOXFX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с RERGXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Доходность на риск

DOXFX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXFXDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.67

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.58

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.85

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

15.14

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXFXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.39

+1.07

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и DFIVX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOXFXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-66.61%

+52.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-9.58%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-14.39%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-12.24%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.43%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и DFIVX

Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOXFXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.86%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.89%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

13.85%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.29%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

18.02%

-4.12%

Сравнение комиссий DOXFX и DFIVX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и DFIVX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности DFIVX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.72%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		4.56%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOXFX and DFIVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOXFX has higher volatility (4.09%) compared to DFIVX (3.86%). In terms of maximum drawdown, DOXFX dropped -14.41% vs DFIVX's -66.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOXFX и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор