PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOO.TO с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOO.TO с SHOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOO.TO (BRP Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. DOO.TO operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DOO.TO returned 16.80%/yr vs 44.67%/yr for SHOP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOO.TO и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BRP Inc. (DOO.TO) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DOO.TO торгуется в CAD, в то время как SHOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHOP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOO.TO показывает доходность -9.59%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -30.88%. За последние 10 лет акции DOO.TO уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 16.80% против 44.67% соответственно.

DOO.TO

1 день
2.17%
1 месяц
14.42%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-17.13%
1 год
37.74%
3 года*
-3.11%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
16.80%

SHOP

1 день
-5.40%
1 месяц
6.21%
С начала года
-30.88%
6 месяцев
-31.39%
1 год
6.31%
3 года*
21.40%
5 лет*
0.96%
10 лет*
44.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOO.TO и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOO.TO
BRP Inc.		-9.59%34.45%-22.01%-7.49%-6.06%32.65%42.33%69.06%-23.45%64.99%
SHOP
Shopify Inc.		-30.88%44.44%48.22%119.49%-73.00%20.58%179.90%173.05%48.70%120.59%

Correlation

The correlation between DOO.TO and SHOP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г.

0.25

The correlation between DOO.TO and SHOP shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOO.TO:

CA$6.47B

SHOP:

$142.77B

EPS

DOO.TO:

CA$3.66

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/E

DOO.TO:

23.91

SHOP:

107.53

Коэффициент PEG

DOO.TO:

0.32

SHOP:

0.21

Коэффициент P/S

DOO.TO:

0.72

SHOP:

15.58

Коэффициент P/B

DOO.TO:

9.29

SHOP:

11.42

Общая выручка (12 мес.)

DOO.TO:

CA$8.99B

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOO.TO:

CA$2.05B

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

DOO.TO:

CA$1.14B

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRP Inc.

Shopify Inc.

Часто сравнивают с DOO.TO:
DOO.TO с AAPLDOO.TO с ^GSPCDOO.TO с VOODOO.TO с QQQDOO.TO с NA.TODOO.TO с VDY.TODOO.TO с VBR
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

DOO.TO vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOO.TO
Ранг доходности на риск DOO.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOO.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOO.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOO.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOO.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOO.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOO.TO c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRP Inc. (DOO.TO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOO.TOSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.11

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.57

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.13

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

0.28

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOO.TO vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOO.TO на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOO.TO и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOO.TOSHOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.11

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.73

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DOO.TO и SHOP

Максимальная просадка DOO.TO за все время составила -73.61%, что меньше максимальной просадки SHOP в -83.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOO.TO и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOO.TOSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.61%

-83.42%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.38%

-47.61%

+10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.52%

-47.61%

-14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.08%

-83.42%

+20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.61%

-83.42%

+9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-38.83%

+11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-27.14%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.58%

22.21%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DOO.TO и SHOP

Текущая волатильность для BRP Inc. (DOO.TO) составляет 8.85%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 18.60%. Это указывает на то, что DOO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOO.TOSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

18.60%

-9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.77%

43.27%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.82%

56.91%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.00%

64.22%

-22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.43%

58.01%

-13.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOO.TO и SHOP

Дивидендная доходность DOO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOO.TO
BRP Inc.		1.19%1.04%1.15%0.76%0.74%0.66%0.13%0.81%1.02%0.52%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOO.TO и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRP Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.39B
0
(DOO.TO) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DOO.TO значения в CAD, SHOP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

DOO.TO and SHOP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOO.TO и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор