Сравнение DOO.TO с ^GSPC
DOO.TO (BRP Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, DOO.TO returned 15.55%/yr vs 14.03%/yr for ^GSPC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOO.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOO.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOO.TO показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции DOO.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.55% против 14.03% соответственно.
DOO.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -12.86%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 15.55%
- Всё время*
- 10.85%
^GSPC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 14.03%
- Всё время*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам DOO.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOO.TO BRP Inc. | -12.86% | 34.21% | -22.01% | -7.49% | -6.18% | 32.39% | 42.33% | 68.83% | -23.45% | 64.99% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.71% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between DOO.TO and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOO.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DOO.TO
^GSPC
Сравнение DOO.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRP Inc. (DOO.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOO.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.42 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 8.92 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOO.TO и ^GSPC
Максимальная просадка DOO.TO за все время составила -73.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOO.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOO.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.61% | -48.87% | -24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -9.17% | -28.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.52% | -19.59% | -42.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -23.14% | -40.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.61% | -27.97% | -45.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.01% | -1.49% | -28.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -9.62% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 2.49% | +13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOO.TO и ^GSPC
BRP Inc. (DOO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DOO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOO.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 3.21% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.29% | 10.49% | +40.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.69% | 13.00% | +39.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 17.92% | +24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 19.13% | +25.22% |
Часто задаваемые вопросы
DOO.TO and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOO.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор