PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOO.TO с NA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOO.TO с NA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOO.TO (BRP Inc.) and NA.TO (National Bank of Canada) are both stocks. DOO.TO operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DOO.TO returned 16.80%/yr vs 21.05%/yr for NA.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOO.TO и NA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BRP Inc. (DOO.TO) и National Bank of Canada (NA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOO.TO показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у NA.TO с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции DOO.TO уступали акциям NA.TO по среднегодовой доходности: 16.80% против 21.05% соответственно.

DOO.TO

1 день
2.17%
1 месяц
14.42%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-17.13%
1 год
37.74%
3 года*
-3.11%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
16.80%

NA.TO

1 день
1.72%
1 месяц
-1.86%
С начала года
18.69%
6 месяцев
20.83%
1 год
57.10%
3 года*
33.37%
5 лет*
21.58%
10 лет*
21.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOO.TO и NA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOO.TO
BRP Inc.		-9.59%34.45%-22.01%-7.49%-6.06%32.65%42.33%69.06%-23.45%64.99%
NA.TO
National Bank of Canada		18.69%36.15%35.91%15.53%-1.45%39.02%4.01%34.04%-6.92%19.77%

Correlation

The correlation between DOO.TO and NA.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOO.TO:

CA$6.47B

NA.TO:

CA$79.64B

EPS

DOO.TO:

CA$3.66

NA.TO:

CA$11.69

Коэффициент P/E

DOO.TO:

23.91

NA.TO:

17.40

Коэффициент PEG

DOO.TO:

0.32

NA.TO:

4.87

Коэффициент P/S

DOO.TO:

0.72

NA.TO:

2.94

Коэффициент P/B

DOO.TO:

9.29

NA.TO:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

DOO.TO:

CA$8.99B

NA.TO:

CA$27.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOO.TO:

CA$2.05B

NA.TO:

CA$14.01B

EBITDA (12 мес.)

DOO.TO:

CA$1.14B

NA.TO:

CA$6.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRP Inc.

National Bank of Canada

Часто сравнивают с DOO.TO:
DOO.TO с AAPLDOO.TO с ^GSPCDOO.TO с VOODOO.TO с QQQDOO.TO с SHOPDOO.TO с VDY.TODOO.TO с VBR
Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с CM.TONA.TO с PSLVNA.TO с AEM.TONA.TO с GOLD.TONA.TO с BTO.TONA.TO с ING

Доходность на риск

DOO.TO vs. NA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOO.TO
Ранг доходности на риск DOO.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOO.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOO.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOO.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOO.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOO.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOO.TO c NA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRP Inc. (DOO.TO) и National Bank of Canada (NA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOO.TONA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
3.53

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
4.79

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.66

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

6.27

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

21.32

-18.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOO.TO vs. NA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOO.TO на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа NA.TO равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOO.TO и NA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOO.TONA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

3.53

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.24

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.01

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DOO.TO и NA.TO

Максимальная просадка DOO.TO за все время составила -73.61%, что больше максимальной просадки NA.TO в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOO.TO и NA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOO.TONA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.61%

-58.47%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.38%

-8.99%

-28.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.52%

-22.58%

-39.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.08%

-22.58%

-40.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.61%

-48.22%

-25.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-4.66%

-22.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-10.64%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.58%

2.64%

+10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DOO.TO и NA.TO

BRP Inc. (DOO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с National Bank of Canada (NA.TO) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что DOO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOO.TONA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

6.18%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.77%

13.83%

+37.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.82%

15.98%

+36.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.00%

17.49%

+24.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.43%

20.98%

+23.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOO.TO и NA.TO

Дивидендная доходность DOO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности NA.TO в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOO.TO
BRP Inc.		1.19%1.04%1.15%0.76%0.74%0.66%0.13%0.81%1.02%0.52%0.00%0.00%
NA.TO
National Bank of Canada		2.38%2.75%4.17%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOO.TO и NA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRP Inc. и National Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
2.39B
8.07B
(DOO.TO) Общая выручка
(NA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOO.TO и NA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BRP Inc. и National Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
23.5%
45.4%
Активы портфеля
DOO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRP Inc. сообщила о валовой прибыли в 561.60M при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

NA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

DOO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRP Inc. сообщила об операционной прибыли в 222.30M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

NA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

DOO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRP Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.50M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

NA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

Часто задаваемые вопросы

DOO.TO and NA.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOO.TO и NA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор