Сравнение DON с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
DON и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.25% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DON превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 8.98% против 2.41% соответственно.
DON
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.98%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и USFR
DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
DON vs. USFR — Ранг доходности на риск
DON
USFR
Сравнение DON c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 14.37 | -13.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 42.77 | -41.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 10.64 | -9.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 103.73 | -103.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 661.88 | -659.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 14.37 | -13.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 8.63 | -8.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 3.00 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.57 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между DON и USFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и USFR
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.41% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DON и USFR
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -1.36% | -60.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -0.04% | -13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -0.18% | -21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -0.80% | -46.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | 0.00% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -0.16% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 0.01% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и USFR
WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 0.09% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 0.19% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 0.29% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 0.41% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 0.81% | +19.45% |