PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с REGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с REGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - DON tracks the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index while REGL tracks the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DON returned 9.16%/yr vs 9.12%/yr for REGL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DON charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for REGL.

Доходность

Сравнение доходности DON и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DON имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции REGL немного отстают с 9.12%.

DON

1 день
-0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.89%
1 год
14.24%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.16%

REGL

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
9.25%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.92%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и REGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		7.24%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.98%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Correlation

The correlation between DON and REGL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.91

The correlation between DON and REGL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DON и REGL

Секторы
DON
REGL

Финансовые услуги

21.1%
30.0%

Промышленность

17.1%
15.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.6%

Недвижимость

9.3%
7.8%

Энергетика

7.9%
3.4%

Коммунальные услуги

6.9%
14.5%

Сырьевые материалы

6.4%
9.3%

Технологии

4.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.8%

Здравоохранение

2.4%
4.5%

Финансовые услуги

DON
21.1%
REGL
30.0%

Промышленность

DON
17.1%
REGL
15.1%

Потребительский циклический сектор

DON
11.5%
REGL
9.6%

Недвижимость

DON
9.3%
REGL
7.8%

Энергетика

DON
7.9%
REGL
3.4%

Коммунальные услуги

DON
6.9%
REGL
14.5%

Сырьевые материалы

DON
6.4%
REGL
9.3%

Технологии

DON
4.5%
REGL
2.0%

Коммуникационные услуги

DON
3.9%
REGL

-

Потребительский защитный сектор

DON
3.6%
REGL
3.8%

Здравоохранение

DON
2.4%
REGL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV

Доходность на риск

DON vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONREGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.70

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.13

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.96

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

3.07

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.70

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DON и REGL

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и REGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-36.37%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.67%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-16.96%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-16.96%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-36.37%

-10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-5.82%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-4.08%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.02%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и REGL

Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 3.06%, в то время как у ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.65%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.23%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

13.22%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

16.11%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.33%

+1.93%

Сравнение комиссий DON и REGL

DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и REGL

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности REGL в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DON and REGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REGL has higher volatility (3.65%) compared to DON (3.06%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs REGL's -36.37%.

On 10-year performance, DON leads with 9.16% vs 9.12% for REGL. On fees, DON is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DON has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DON has performed better with a 9.16% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DON is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

DON has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 2.24% for REGL.

DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.40% for REGL.

DON currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и REGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор