PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DON с REGL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).

DON и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DON и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DON и REGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.25%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.22%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям REGL по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.51% соответственно.

DON

1 день
1.78%
1 месяц
-5.15%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.75%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.98%

REGL

1 день
1.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
3.22%
6 месяцев
2.59%
1 год
9.63%
3 года*
9.51%
5 лет*
6.82%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с VODON с PEXLDON с DIVODON с VOEDON с VOO
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM

Сравнение комиссий DON и REGL

DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.

REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Доходность на риск

DON vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3131
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.60

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.97

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.94

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

3.29

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REGL равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между DON и REGL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и REGL

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности REGL в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.41%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.25%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок DON и REGL

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и REGL.

Загрузка...

Показатели просадок

DONREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-36.37%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-10.94%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-16.96%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-36.37%

-10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.51%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-4.09%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.11%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и REGL

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеют волатильность 4.16% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DONREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.35%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.21%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

16.27%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.11%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.31%

+1.95%