Сравнение DON с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
DON и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -0.51% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и QGRW
DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
DON vs. QGRW — Ранг доходности на риск
DON
QGRW
Сравнение DON c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.91 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.45 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.51 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 5.66 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.91 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.32 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между DON и QGRW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и QGRW
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DON и QGRW
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -24.40% | -37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -15.44% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -10.67% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -3.33% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.12% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и QGRW
Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.09%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 7.91% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 13.96% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 24.20% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 21.23% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 21.23% | -0.97% |