PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - DON is a Mid Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DON returned 14.06%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DON charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности DON и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

DON

1 день
0.78%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.79%
1 год
15.89%
3 года*
14.06%
5 лет*
7.71%
10 лет*
9.18%

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		8.08%3.86%14.20%14.04%-0.51%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between DON and QGRW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.49

The correlation between DON and QGRW shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DON и QGRW

Секторы
DON
QGRW

Финансовые услуги

21.1%
4.1%

Промышленность

17.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.4%

Недвижимость

9.3%

-

Энергетика

7.9%
0.6%

Коммунальные услуги

6.9%
0.4%

Сырьевые материалы

6.4%

-

Технологии

4.5%
52.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
17.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.5%

Здравоохранение

2.4%
4.3%

Финансовые услуги

DON
21.1%
QGRW
4.1%

Промышленность

DON
17.1%
QGRW
8.0%

Потребительский циклический сектор

DON
11.5%
QGRW
12.4%

Недвижимость

DON
9.3%
QGRW

-

Энергетика

DON
7.9%
QGRW
0.6%

Коммунальные услуги

DON
6.9%
QGRW
0.4%

Сырьевые материалы

DON
6.4%
QGRW

-

Технологии

DON
4.5%
QGRW
52.1%

Коммуникационные услуги

DON
3.9%
QGRW
17.8%

Потребительский защитный сектор

DON
3.6%
QGRW
0.5%

Здравоохранение

DON
2.4%
QGRW
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

DON vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.02

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.71

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.28

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

8.92

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.02

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.65

-1.23

Просадки

Сравнение просадок DON и QGRW

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-24.40%

-37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-15.44%

+6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-24.40%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.33%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-3.26%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.94%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 3.04%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.69%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

13.67%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

17.39%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

21.07%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

21.07%

-0.82%

Сравнение комиссий DON и QGRW

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и QGRW

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.34%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DON and QGRW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to DON (3.04%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 14.06% for DON. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DON has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for DON.

DON has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.07% for QGRW.

DON is categorized as Mid Cap Value Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор