PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DON с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

DON и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DON и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DON и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.68%3.86%14.20%14.04%-4.23%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

DON

1 день
0.42%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.32%
1 год
8.94%
3 года*
11.52%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.02%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с VODON с PEXLDON с DIVODON с VOEDON с VOO
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий DON и GDE

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

DON vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.95

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.47

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.77

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

10.77

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.95

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.13

-0.72

Корреляция

Корреляция между DON и GDE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и GDE

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.40%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DON и GDE

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DONGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-32.01%

-29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-22.66%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-16.07%

+9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-7.75%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.84%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.09%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DONGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

12.02%

-7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

25.26%

-15.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

32.25%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

26.19%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

26.19%

-5.93%