Сравнение DON с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
DON и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.25% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 10.00% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.98% против 17.25% соответственно.
DON
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.98%
DXJ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 46.21%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и DXJ
DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
DON vs. DXJ — Ранг доходности на риск
DON
DXJ
Сравнение DON c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.04 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.67 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.46 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 13.69 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.04 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.29 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DON и DXJ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и DXJ
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DXJ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.41% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.18% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок DON и DXJ
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -49.63% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.65% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -22.19% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -39.14% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -6.79% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -14.44% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.31% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.16%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 7.80% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 13.70% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 22.77% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.91% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.50% | -0.24% |