PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с CSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DON с CSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).

DON и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DON и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DON и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.25%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.03%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям CSB по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.66% соответственно.

DON

1 день
1.78%
1 месяц
-5.15%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.75%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.98%

CSB

1 день
1.09%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.43%
1 год
11.49%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с VODON с PEXLDON с DIVODON с VOEDON с VOO
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM

Сравнение комиссий DON и CSB

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

DON vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONCSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.60

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.97

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.84

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

2.95

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между DON и CSB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и CSB

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности CSB в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.41%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.40%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Просадки

Сравнение просадок DON и CSB

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и CSB.

Загрузка...

Показатели просадок

DONCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-42.07%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.18%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-24.49%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-42.07%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-3.71%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-7.23%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.02%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и CSB

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DONCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.83%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.03%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

19.08%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

18.90%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

21.32%

-1.06%