PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с AVDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DON is a Mid Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. DON is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, DON returned 8.59%/yr vs 13.85%/yr for AVDV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DON charges 0.38%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности DON и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.23%.

DON

1 день
-0.11%
1 месяц
1.38%
С начала года
9.19%
6 месяцев
7.93%
1 год
15.25%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.59%
10 лет*
9.54%

AVDV

1 день
-2.28%
1 месяц
-1.84%
С начала года
13.23%
6 месяцев
12.69%
1 год
40.80%
3 года*
27.46%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		9.19%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%5.71%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.23%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between DON and AVDV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.72

The correlation between DON and AVDV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DON и AVDV

Секторы
DON
AVDV

Финансовые услуги

21.1%
13.6%

Промышленность

17.1%
22.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
15.4%

Недвижимость

9.3%
1.3%

Энергетика

7.9%
9.6%

Коммунальные услуги

6.9%
1.7%

Сырьевые материалы

6.4%
21.0%

Технологии

4.5%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.4%

Здравоохранение

2.4%
2.3%

Финансовые услуги

DON
21.1%
AVDV
13.6%

Промышленность

DON
17.1%
AVDV
22.8%

Потребительский циклический сектор

DON
11.5%
AVDV
15.4%

Недвижимость

DON
9.3%
AVDV
1.3%

Энергетика

DON
7.9%
AVDV
9.6%

Коммунальные услуги

DON
6.9%
AVDV
1.7%

Сырьевые материалы

DON
6.4%
AVDV
21.0%

Технологии

DON
4.5%
AVDV
6.6%

Коммуникационные услуги

DON
3.9%
AVDV
2.4%

Потребительский защитный сектор

DON
3.6%
AVDV
3.4%

Здравоохранение

DON
2.4%
AVDV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVUVAVDV с ISVL

Доходность на риск

DON vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DONAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.50

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.29

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.11

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

12.36

-7.09

DON vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DON и AVDV

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-43.01%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-13.19%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-14.17%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-28.08%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-3.73%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-6.74%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.31%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и AVDV

Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 3.38%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

6.23%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

14.14%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

16.42%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.41%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

19.76%

+0.49%

Сравнение комиссий DON и AVDV

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и AVDV

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности AVDV в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.17%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.32%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%

Часто задаваемые вопросы

DON and AVDV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.23%) compared to DON (3.38%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.85% vs 8.59% for DON. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DON has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.85% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for DON.

AVDV has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 2.32% for DON.

DON is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор