PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL с PATN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DOL tracks the WisdomTree International LargeCap Dividend Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, DOL returned 29.33% vs 65.39% for PATN. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DOL charges 0.48%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности DOL и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 34.64%.

DOL

1 день
-2.20%
1 месяц
0.43%
С начала года
13.28%
6 месяцев
13.79%
1 год
29.33%
3 года*
20.43%
5 лет*
12.22%
10 лет*
10.29%

PATN

1 день
-5.19%
1 месяц
4.01%
С начала года
34.64%
6 месяцев
35.70%
1 год
65.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL и PATN

2026 (YTD)20252024
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		13.28%37.35%-6.99%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		34.64%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between DOL and PATN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between DOL and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOL и PATN

Секторы
DOL
PATN

Финансовые услуги

20.9%
0.5%

Технологии

14.3%
52.5%

Промышленность

13.9%
14.8%

Здравоохранение

7.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.0%

Коммунальные услуги

5.6%

-

Сырьевые материалы

5.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.1%

Энергетика

4.3%
2.1%

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

DOL
20.9%
PATN
0.5%

Технологии

DOL
14.3%
PATN
52.5%

Промышленность

DOL
13.9%
PATN
14.8%

Здравоохранение

DOL
7.9%
PATN
9.4%

Потребительский защитный сектор

DOL
7.2%
PATN
5.2%

Потребительский циклический сектор

DOL
6.9%
PATN
7.0%

Коммунальные услуги

DOL
5.6%
PATN

-

Сырьевые материалы

DOL
5.3%
PATN
2.4%

Коммуникационные услуги

DOL
5.0%
PATN
6.1%

Энергетика

DOL
4.3%
PATN
2.1%

Недвижимость

DOL
1.1%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с DNLDOL с IGRO
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с ENHIPATN с IDEVPATN с SEIEPATN с IPOSPATN с BIDDPATN с AVIV

Доходность на риск

DOL vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOLPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.75

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.37

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.56

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

17.76

-8.02

DOL vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL и PATN

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-16.77%

-44.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-14.40%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-5.19%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-3.17%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.69%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и PATN

Текущая волатильность для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) составляет 5.80%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что DOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

12.88%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

21.37%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

23.92%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

22.26%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

22.26%

-5.82%

Сравнение комиссий DOL и PATN

DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и PATN

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности PATN в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.47%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.61%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOL and PATN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (12.88%) compared to DOL (5.80%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 65.39% vs 29.33% for DOL. On fees, DOL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DOL has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 65.39% return vs 29.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

DOL has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.61% for PATN.

DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.48% for DOL and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор