Сравнение DOL с EMA
DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while EMA (Emera Inc) is a stock. Over the past year, DOL returned 28.44% vs 25.17% for EMA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOL и EMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOL показывает доходность 13.94%, а EMA немного ниже – 13.32%.
DOL
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 13.94%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 9.61%
EMA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOL и EMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 13.94% | 13.39% |
EMA Emera Inc | 13.32% | 11.17% |
Correlation
The correlation between DOL and EMA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOL vs. EMA — Ранг доходности на риск
DOL
EMA
Сравнение DOL c EMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Emera Inc (EMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOL | EMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.26 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 11.15 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOL и EMA
Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки EMA в -5.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и EMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOL | EMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.79% | -5.93% | -54.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -5.93% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | 0.00% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -1.73% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.26% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL и EMA
Текущая волатильность для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) составляет 4.25%, в то время как у Emera Inc (EMA) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что DOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOL | EMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.13% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 10.98% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 14.08% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.07% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 14.07% | +2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL и EMA
Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности EMA в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 2.51% | 2.83% | 3.78% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% |
EMA Emera Inc | 3.89% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOL and EMA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMA has higher volatility (5.13%) compared to DOL (4.25%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs EMA's -5.93%.
DOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOL и EMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор