PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOL с DWMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

DOL и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DOL и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOL и DWMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		3.56%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-9.77%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.84%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.

DOL

1 день
2.97%
1 месяц
-7.99%
С начала года
3.56%
6 месяцев
10.17%
1 год
27.17%
3 года*
17.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
8.95%

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с DNLDOL с IGRODOL с LVHI
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий DOL и DWMF

DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

DOL vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.38

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.02

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.13

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

8.12

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.53

-0.27

Корреляция

Корреляция между DOL и DWMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и DWMF

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DWMF в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.70%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOL и DWMF

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

DOLDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-29.72%

-31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.74%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-17.00%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-5.33%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-3.88%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.29%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и DWMF

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOLDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

5.84%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

8.39%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

13.70%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

11.20%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

14.16%

+2.48%