PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL.TO с SLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOL.TO с SLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOL.TO (Dollarama Inc.) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.60%/yr vs 0.52%/yr for SLB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOL.TO и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dollarama Inc. (DOL.TO) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DOL.TO торгуется в CAD, в то время как SLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOL.TO показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 51.17%. За последние 10 лет акции DOL.TO превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 20.60% против 0.52% соответственно.

DOL.TO

1 день
-2.46%
1 месяц
11.68%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-5.47%
1 год
-1.31%
3 года*
31.52%
5 лет*
28.29%
10 лет*
20.60%

SLB

1 день
0.61%
1 месяц
4.13%
С начала года
51.17%
6 месяцев
46.21%
1 год
65.79%
3 года*
9.78%
5 лет*
15.76%
10 лет*
0.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL.TO и SLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL.TO
Dollarama Inc.		-6.81%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-37.58%61.41%
SLB
Schlumberger Limited		51.17%-1.44%-18.07%-3.14%92.63%40.23%-45.15%12.88%-40.01%-22.96%

Correlation

The correlation between DOL.TO and SLB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г.

0.08

Фундаментальные показатели

EPS

DOL.TO:

CA$4.86

SLB:

$3.04

Коэффициент P/E

DOL.TO:

39.32

SLB:

18.45

Коэффициент PEG

DOL.TO:

1.83

SLB:

0.87

Коэффициент P/S

DOL.TO:

6.94

SLB:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

DOL.TO:

CA$7.58B

SLB:

$35.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOL.TO:

CA$3.09B

SLB:

$4.90B

EBITDA (12 мес.)

DOL.TO:

CA$2.23B

SLB:

$5.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollarama Inc.

Schlumberger Limited

Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с SLB:
SLB с HALSLB с BKRSLB с XOMSLB с CL=FSLB с DVNSLB с OKESLB с AOS

Доходность на риск

DOL.TO vs. SLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг доходности на риск SLB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL.TO c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOL.TOSLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.96

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.62

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.52

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

12.60

-12.75

DOL.TO vs. SLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SLB равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL.TO и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL.TO и SLB

Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки SLB в -83.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и SLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOL.TOSLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-83.52%

+38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-14.64%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-44.78%

+25.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-44.78%

+25.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-83.13%

+38.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-12.93%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-28.40%

+21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

5.24%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL.TO и SLB

Dollarama Inc. (DOL.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOL.TOSLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

9.84%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

26.15%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

33.81%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

37.98%

-16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

40.76%

-16.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL.TO и SLB

Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SLB в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.23%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%
SLB
Schlumberger Limited		2.06%2.97%2.87%1.92%1.22%2.09%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOL.TO и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.85B
8.72B
(DOL.TO) Общая выручка
(SLB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DOL.TO значения в CAD, SLB значения в USD

Сравнение рентабельности DOL.TO и SLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollarama Inc. и Schlumberger Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
37.2%
0
Активы портфеля
DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

SLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

SLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

SLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

DOL.TO and SLB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и SLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор