PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL.TO с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOL.TO с NRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOL.TO (Dollarama Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.60%/yr vs 28.00%/yr for NRG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOL.TO и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dollarama Inc. (DOL.TO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DOL.TO торгуется в CAD, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOL.TO показывает доходность -6.81%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.03%. За последние 10 лет акции DOL.TO уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 20.60% против 28.00% соответственно.

DOL.TO

1 день
-2.46%
1 месяц
11.68%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-5.47%
1 год
-1.31%
3 года*
31.52%
5 лет*
28.29%
10 лет*
20.60%

NRG

1 день
1.72%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-19.03%
6 месяцев
-20.60%
1 год
-13.98%
3 года*
59.62%
5 лет*
34.83%
10 лет*
28.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL.TO и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL.TO
Dollarama Inc.		-6.81%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-37.58%61.41%
NRG
NRG Energy, Inc.		-19.03%70.74%93.70%65.33%-18.62%18.48%-4.46%-3.46%51.33%117.87%

Correlation

The correlation between DOL.TO and NRG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г.

0.09

The correlation between DOL.TO and NRG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOL.TO:

CA$52.20B

NRG:

$26.10B

EPS

DOL.TO:

CA$4.86

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

DOL.TO:

39.32

NRG:

103.60

Коэффициент PEG

DOL.TO:

1.83

NRG:

1.56

Коэффициент P/S

DOL.TO:

6.94

NRG:

0.76

Коэффициент P/B

DOL.TO:

38.10

NRG:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

DOL.TO:

CA$7.58B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOL.TO:

CA$3.09B

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

DOL.TO:

CA$2.23B

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollarama Inc.

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

DOL.TO vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL.TO c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOL.TONRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.31

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.15

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.43

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

-1.02

+0.87

DOL.TO vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL.TO на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа NRG равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL.TO и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL.TO и NRG

Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки NRG в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOL.TONRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-73.52%

+28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-32.99%

+13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-32.99%

+13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-32.99%

+13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-45.51%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-30.15%

+22.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-25.99%

+19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

13.71%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL.TO и NRG

Текущая волатильность для Dollarama Inc. (DOL.TO) составляет 11.02%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOL.TONRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

15.42%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

35.24%

-15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

44.85%

-21.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

40.53%

-18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

39.84%

-15.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL.TO и NRG

Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности NRG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.23%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOL.TO и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.85B
10.26B
(DOL.TO) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DOL.TO значения в CAD, NRG значения в USD

Сравнение рентабельности DOL.TO и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollarama Inc. и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
37.2%
0
Активы портфеля
DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

DOL.TO and NRG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор