PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGG с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOGG с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). DOGG is actively managed, while USD is passively managed. Over the past 3 years, DOGG returned 12.48%/yr vs 125.78%/yr for USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности DOGG и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOGG показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

DOGG

1 день
0.54%
1 месяц
0.57%
С начала года
5.66%
6 месяцев
5.24%
1 год
16.69%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOGG и USD

2026 (YTD)202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.66%19.43%-2.58%12.69%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%118.66%

Correlation

The correlation between DOGG and USD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.06

The correlation between DOGG and USD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOGG и USD

Секторы
DOGG
USD

Потребительский циклический сектор

30.1%

-

Здравоохранение

29.9%

-

Потребительский защитный сектор

19.9%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Энергетика

10.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

27.8%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

DOGG
30.1%
USD

-

Здравоохранение

DOGG
29.9%
USD

-

Потребительский защитный сектор

DOGG
19.9%
USD

-

Коммуникационные услуги

DOGG
10.2%
USD

-

Энергетика

DOGG
10.0%
USD
0.0%

Сырьевые материалы

DOGG

-

USD

-

Финансовые услуги

DOGG

-

USD
27.8%

Промышленность

DOGG

-

USD

-

Недвижимость

DOGG

-

USD

-

Технологии

DOGG

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

DOGG

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с SPYDOGG с JPLD
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

DOGG vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGG c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGGUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
4.12

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.62

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

7.94

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

22.96

-18.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGG vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGG на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGG и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGGUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

4.12

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.49

+0.37

Просадки

Сравнение просадок DOGG и USD

Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGGUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-88.63%

+77.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-31.80%

+23.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-64.46%

+53.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-6.07%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-32.35%

+29.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

10.98%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGG и USD

Текущая волатильность для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) составляет 3.24%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что DOGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGGUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

21.29%

-18.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

46.74%

-38.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

61.28%

-50.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

76.56%

-63.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

69.24%

-56.28%

Сравнение комиссий DOGG и USD

DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGG и USD

Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.85%8.75%9.92%5.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

DOGG and USD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to DOGG (3.24%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs USD's -88.63%.

On 3-year performance, USD leads with 125.78% vs 12.48% for DOGG. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USD has performed better with a 125.78% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

DOGG has the higher dividend yield at 8.85%, compared with 0.23% for USD.

DOGG is categorized as Derivative Income, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: FT Vest and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOGG и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор